全球期貨和期權市場高級執行算法和數據驅動型分析的獨立提供商Quantitative Brokers（QB）宣布，在日本交易所集團（Japan Exchange Group，JPX）的衍生品市場大阪證券交易所（Osaka Exchange，OSE）推出其榮獲獎項的全套執行算法。

 

QB的算法經過專門設計，將獨特的市場微結構功能和對OSE衍生品市場詳細的定量研究相結合，從而實現最佳的執行。QB的執行算法將為買賣雙方提供策略交易功能，以便交易OSE在股權、利率和商品期貨領域的最大合約。

 

QB將為在OSE進行交易的客戶提供全套智能代理算法，包括其旗艦性戰略Bolt（到達價格）、Strobe（TWAP/VWAP）、Closer（結算價格）、Octane（尋求流動性）和The Roll（日曆滾動執行）。QB算法戰略戰略還將支持直接購買和上市利差，包括通過Legger執行合成商品間結構。

 

在大阪證券交易所推出首個執行算法服務是QB亞太地區業務擴張計劃的一部分。2018年，QB在悉尼開設區域辦事處，並在澳大利亞證券交易所（Australian Securities Exchange，ASX）推出服務。2020年，QB開始服務新加坡交易所（Singapore Exchange，SGX）。

 

QB提供的OSE執行算法所使用的技術絕無僅有地同處日本交易所集團，充分利用與交易所匹配引擎距離最近的優勢，以很低的速度延遲為其預測分析提供支持。